Korrelationale Strategien


Wenn man sich dazu entschließt, Währungskorrelationen zu traden, dann sollte man sich auf die Hauptpaare konzentrieren. Empfehlenswert sind dabei mit Sicherheit die Paare EURUSD und GBPUSD. Im Internet gibt es gute Korrelationsrechner, die frei verfügbar sind, ein Link ist im Anhang vermerkt. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Tradingschule beträgt die Korrelation zwischen EURUSD und GBPUSD 82%. Weiters kann man auch definieren, ob die beiden Währungspaare positiv oder negativ miteinander in Verbindung stehen.

Korrelationen kann man auf mehrere Arten traden:

„Follow the Leader“ Methode

Hierbei geht man davon aus, dass sich die fundamentalen Daten auf gewisse Währungen (z. B. EUR und GBP) gleich auswirken. Meist ist es so, dass eine Währung stärker ausschlägt als die andere. Hier wäre das eindeutig der Britische Pfund.

Nun sucht man einfach nach einem Hinterherhinken des EUR nach dem GBP. Wenn der Abstand groß genug ist, kann man einen Trade eröffnen, der das Aufholen monetarisiert.

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Abbildung : Korrelation EURUSD GBPUSD

Hier sieht man einen Kursabfall beim EURUSD um ca. 140 Pips, während dieser beim GBPUSD nur 40 Pips ausmacht. Geht man nun davon aus, dass sich die Bewegungen der beiden Währungen auf Dauer angleichen, dann kann man eine Short Position am GBPUSD eröffnen.

Es gibt aber auch Situationen, in denen sich positiv korrelierende Währungspaare kurz in entgegengesetzte Richtungen bewegen. Hier kann man mit relativ geringem Risiko Profite machen.

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Abbildung : Korrelationstrading Kursentwicklung

Innerhalb der Markierungen erkennt man deutlich, wie sich die Kurse entgegengesetzt entwickeln. Oft bildet ein Währungspaar fast schon ein Top oder Swing High, das andere ein Bottom oder Swing Low. Hier eröffnet sich dann die Möglichkeit mit einem Hedge Trade das Risiko zu minimieren und trotzdem Profit zu machen.

Hedging bedeutet in diesem Fall, dass man am EURUSD eine Short Position eröffnet und am GBPUSD eine Long Position. Da sich beide Währungspaare im Normalfall gleich entwickeln, sollte aufgrund der entgegengesetzten Positionen nicht viel passieren. Bewegen sich die beiden Währungspaare allerdings aufeinander zu, macht man doppelten Gewinn. Geht beispielsweise nur der EURUSD runter und gleicht sich dem Niveau vom GBPUSD an, hat man auch noch Profit gemacht. Bei dieser Form des Tradings sollte man auf die Pipwerte achten und die Positionsgrößen entsprechend anpassen.

Die extremste Form des Correlation Trading ist das Basket Trading, wobei einige Trader bis zu 18 Währungspaare zueinander in Verbindung setzen und traden. Da dies aufgrund der Spreads und zu vielen Einflussfaktoren nicht ratsam ist, wird es hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt.

Eine andere Herangehensweise ist, die Kraft der einzelnen Währungen aus allen währungsrelevanten Währungspaaren zu berechnen und diese dann gegeneinander hochzurechnen. Ein besonders guter Indikator hierfür ist der Correl[i] Indikator. Einen Download dafür findet man unter:

http://www.allforexindicators.com/indidetail.aspx?name=Correl[i]_1

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Abbildung : Korrelationstrading Indikator Bsp. 1

Der Screenshot zeigt den AUDUSD H1 Chart. Im unteren Teil des Charts findet man die beiden Linien für AUD und USD, also die errechneten Stärkewerte. Kreuzen sich die beiden, führt dies zu guten Einstiegssignalen, die man mit einem guten Trademanagement in Pips konvertieren kann.

Fügt man nun in diesen Indikator noch einen für eine dritte korrelierende, wie z. B. den GBP ein, dann kann man auch Hedgetrades aufspüren.:

 

Abbildung : Korrelationstrading Indikator Bsp. 2

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